如果收益率曲線(Yield Curve)在較短期限時呈微幅正斜率但在較長期限時有較陡之正斜率出現，則根據習性偏好理論(Preferred Habitat Theory)，市場對於未來短期利率之預測為：
(A)先上升後下降
(B)先不變後上升
(C)先下降後上升
(D)先上升後大幅上揚

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統計： A(34), B(182), C(27), D(94), E(0) #311373

詳解 (共 3 筆)

#908641
我想應該是習性偏好理論有溢酬現象
就算短期曲線是平坦的也會因為溢酬的關係，曲線是微微上升的正斜率

對未來短期利率的預測把溢酬抽掉的話曲線會是先平的然後再上升(因為長期是陡的正斜率)

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#908689
謝謝你的解說^^
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#908453
這要怎麼判斷？
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