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期貨交易理論與實務
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114年 - 114-1 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#127018
> 試題詳解
11. 美國 CBOT 公債期貨之交割選擇(Delivery Option)不包括哪一項?
(A)現金結算
(B)任選交割公債
(C)任選交割日
(D)選項(A)(B)(C)皆是
答案:
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統計:
A(188), B(41), C(33), D(137), E(0) #3437484
詳解 (共 1 筆)
魚(邀請碼219102)
B1 · 2025/07/04
#6520888
美國CBOT(芝加哥期貨交易所)的公債期...
(共 375 字,隱藏中)
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其他試題
7. 在交易所的場內交易中,當交易一口期貨契約時,對未平倉契約數量的影響可能是什麼? (A)只能增加1或減少1 (B)只能增加1或保持不變 (C)只能減少1或保持不變 (D)可能會增加1、保持不變或減少1
#3437480
8. 黃金期貨原始保證金為$2,000,維持保證金為$1,500,交易人存入$10,000,買進五口黃金期 貨,價位為$1,605/盎司,當黃金期貨價格下跌至$1,598/盎司,交易人必須補繳保證金為: (黃金期貨契約值為100盎司) (A)$700 (B)$3,500 (C)$1,000 (D)$1,500
#3437481
9. 下列何種期貨合約可實物交割? (A)S&P 500 期貨 (B)SOFR 期貨 (C)摩根臺指期貨 (D)長期美國公債期貨
#3437482
10. 生產沙拉油的廠商通常會如何避險? (A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆油期貨,賣黃豆期貨 (C)買黃豆粉期貨,賣黃豆油期貨 (D)買黃豆油期貨,賣黃豆粉期貨
#3437483
12. 疊式避險(Stack Hedge)最大的好處是: (A)交易成本較低 (B)避險效果較好 (C)避險期間與期貨交割日較能配合 (D)期貨的流動性較佳,價格較合理
#3437485
13. 對於觸及市價(MIT)委託「賣出45 MIT」,下列敘述何者正確? (A)若市價成交45或以下,MIT 委託成為市價委託 (B)若市價成交45 或以上,MIT 委託成為市價委託 (C)若市價成交45 或以下,MIT委託成為限價委託 (D)選項(A)(B)(C)皆非
#3437486
14. 以下何者不應列入選擇適當期貨契約構建避險策略的考量因素? (A)期貨契約標的物 (B)預期未來期貨價格的走勢 (C)期貨契約到期月份 (D)買進或賣空期貨契約數量
#3437487
15. 某企業在歐洲美元市場貸款,利率為 SOFR + 1.5%,當時之 SOFR 為 5%,在賣出 SOFR 期貨避險,且期貨之基差維持不變情況下,其貸款利率: (A) 變成固定利率 (B) 變成與 LIBOR 反向變動 (C) 仍為浮動,但起落較小 (D) 不一定
#3437488
16. 長期利率高於短期利率,則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格: (A) 高 (B) 相等 (C) 低 (D) 不一定
#3437489
17. 9 月 5 日,現貨黃金 $1,643/盎司,期貨黃金 $1,645/盎司;到 9 月 30 日,現貨為 $1,640/盎司,期貨為 $1,658/盎司,則基差(現貨 - 期貨)的變動為: (A) 16 (B) 12 (C) -16 (D) -12
#3437490