109年 - 109 臺灣金融控股股份有限公司_新進人員甄試_七職等-風險管理人員：綜合科目(含風險管理理論與實務、財務金融、統計學)#89814

科目：綜合科目-含風險管理理論與實務、財務金融、統計學 | 年份：109年 | 選擇題數：0 | 申論題數：18

試卷資訊

所屬科目：綜合科目-含風險管理理論與實務、財務金融、統計學

選擇題 (0)

申論題 (18)

（一）What is the difference between systematic (R_M) and nonsystematic risk? Which risk can be diversified? Which is more important to an equity investor?【6 分】

（二）The expected return on the market portfolio is 12% and the risk-free rate is 6%. What is the expected return on an investment with a beta of (1) 0.2 ;(2) 0.5 ;(3) 1.4 ? 【9 分】

（三）What is mean by beta, how describes the return obtained from taking systematic risk?【5 分】

（一）您認為銀行會發生什麼事情？【15 分】

（二）何謂銀行損益表所稱的「淨利息收益」(net interest income)？【5 分】

（一）Calculate the expected value and standard deviation of the forward hedging strategy.【4 分】

（二）Calculate the expected value and standard deviation of the money market hedging strategy.【4 分】

（三）Calculate the expected value and standard deviation of the put option hedging strategy.【4 分】

（四）Recommend the firm the best approach.【3 分】

（一）此投資組合的預期報酬率是多少？【8 分】

（二）此投資組合中，各檔股票的變異係數分別為多少？【7 分】（各項答案皆請四捨五入至小數點後第四位）

（一）Find the equation of the OLS estimating line. 【3 分】

（二）Find the equation of the OLS estimating line that incorporates the constraint that α=0 . 【3 分】

（三）Calculate the (coefficient of determination) associated with both these estimating lines, using . 【6 分】

（四）What is the lesson here? 【3 分】

（一）若將機器全數檢驗完畢而致逾期交貨的期望損失為多少元？【6 分】

（二）若採取先行交貨而後機器不能運作的期望損失為多少元？【6 分】

（三）請問公司應等檢驗完四台機器後逾期交貨，還是先行交貨為佳？【3 分】