113年 - 113 高等考試_二級_經建行政（一般組）：數量方法（包括計量經濟學與數理統計）#123059

科目：數量方法（包括計量經濟學與數理統計） | 年份：113年 | 選擇題數：0 | 申論題數：10

試卷資訊

所屬科目：數量方法（包括計量經濟學與數理統計）

選擇題 (0)

申論題 (10)

(一)請以詳細的推導過程及清楚標示的符號，計算出上述樣本平均值

所依循分布的平均值。（12 分）

(二)請以詳細的推導過程及清楚標示的符號，計算出上述樣本平均值

所依循分布的變異數。（13 分）

(一)若以普通最小平方法進行參數估計，請列出利用該方法的最佳化問題，應詳細說明符號意義。（8 分）

(二)請以詳細的算式及標示清晰的符號，推導出上述最佳化問題的所有一階必要條件。（10 分）

(三)請以前一子題所得到的一階必要條件，求解出所有待估計係數的估計式，應詳列算式及求解過程。（7 分）

(一)請詳細說明應以何種統計檢定來判定是否應將解釋變數 X₄ 及 X₅ 納入上述迴歸式中。（12 分）

(二)請以文字及標示清晰的數學式，詳細說明上述統計檢定的執行步驟。（13 分）

(一)請詳細說明何謂單根（unit root）？（8 分）

(二)單根的存在會產生那些迴歸估計上的問題？（7 分）

(三)請舉出一種單根檢定（unit root test），並詳細說明利用它進行單根檢定的執行步驟。（10 分）