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94.在二因素 APT 模式中，第一和第二因素之風險溢酬分別為 6%及 3%。若某股票相對應於 此二因素之貝它係數分別為 1.5 及 0.6，且其期望報酬率為 16%。假設無套利機會，則無風 險利率應為：
(A)6.2%
(B)5.2%
(C)4.8%
(D)8%

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統計： A(1), B(2), C(1), D(1), E(0) #3859131

詳解 (共 1 筆)

#7349473
解析：
16%=Rf+(1.5X6%)+(0.6X3%)  →  Rf=5.2%
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出處：
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