試題詳解

假設目前3月、6月、9月、12月的S&P 500股價指數期貨的價格分別 為1,025.25、1,032.15、1,134.15、1,136.00，若王先生分析以後，認為3月和6月間的價差太 大，而9月和12月之價差太小，則王先生可能採取下列何種策略？
(A)買進一個3月和12月的期貨契約，並賣出一個6月和9月的期貨契約　
(B)賣出一個3月和12月的期貨契約，並買進一個6月和9月的期貨契約　
(C)買進一個3月和9月的期貨契約，並賣出一個6月和12月的期貨契約　
(D)賣出一個3月和9月的期貨契約，並買進一個6月和12月的期貨契約