投資組合A之平均報酬率為13.6%、貝它(Beta)係數為1.1、報酬率標準差為20%，假設市場投資組合平均報酬率為12%，無風險利率為6%，請問組合A之詹森指標(Jensen Index)為多少？
(A)０．０１５
(B)０．０６９
(C)０．３８
(D)０．０１

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統計： A(5), B(22), C(14), D(54), E(0) #376950

詳解 (共 1 筆)

#1346850
Jp=投資組合報酬率-CAPM，Jp=13.6%-｛6%+1.1（12%-6%）｝=0.01#
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