試題詳解

於200×年3月30日，六月到期之黃金期貨價格為$390/盎司，黃金現貨價格為$388/盎司。假設某交易人擁有100盎司的黃金，為了防止黃金價格下跌，採取賣出等量黃金期貨。如果交易人於六月到期前即了結期貨部位，當時基差值轉至-5，則避險投資組合損益為：
(A)-300
(B)300
(C)-200
(D)200