試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

16.某銀行持有一個美元計價投資組合，目前市值為USD6,247,000 -投資組合曰報酬之變異數為 0.0002，假設其日報酬服從 i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配，且一年有250個交易曰，請問1年95%的VaR為多少？
(A)USD32,595
(B)USD145,770
(C)USD2,304,838
(D)USD2,737,868

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私人筆記 (共 1 筆)

Andrew

2021/07/24

私人筆記#3391363

未解鎖

Var=6247000*√0.0002*...

(共 42 字，隱藏中）

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