試題詳解

6. 老李購買由甲公司與乙公司所形成的投資組合，其中甲公司的預期報酬率(expected rate of return)為 9%，且標準差(standard deviation)為 18%；乙公司的預期報酬率為 12%，且標準差為 21%。若已知兩家公司的相關係數(coefficient of correlation)為-0.4，試問：該投資組合之 共變數(covariance)為多少？
(A)0.0388
(B)–0.0133
(C)–0.0151
(D)0.0184