1. 若以 99%信賴區間計算得出之 VaR 為 2,000 萬元，則若信賴區間調為 95%時，VaR 約為多少？（在 標準常態分配下 Prob(x＜1.645)=95%；Prob(x＜2.33)=99%）
(A)706萬元
(B)920 萬元
(C)1,412 萬元
(D)1,652 萬元

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統計： A(6), B(6), C(177), D(7), E(0) #1662907

詳解 (共 1 筆)

#3729011
2000 * 1.645/2.33 =1...
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