10. 假設今天購買十年到期之公債面額為 100 萬元，票面利率 1.375%，年付息一次，若 YTM 為 1.6%， 則其購買價格為 985,168，Duration 為 8.83，若市場利率為 1.5%，則債券價格上升將最接近下 列何者？
(A)8,562 元
(B)6,109 元
(C)8,581 元
(D)8,751 元

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統計： A(77), B(10), C(24), D(25), E(0) #1627220

詳解 (共 1 筆)

#4590353

債券價格變化比率=-Dmod*殖利率變動量

=-[8.83/(1+1.6%)]*(1.5%-1.6%)

=0.869094%


債券價格變動金額

=985,168*0.869094%=8,562

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私人筆記#7098286
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