10. 假設目前的期貨價格為 40 美分，預估未來六個月可能上漲至 44 美分或下跌至 34 美分。若市 場無風險利率為 6%，則履約價格為 37 美分的六個月期貨賣權的價值應是多少？
(A) 3.00 美分
(B) 2.91 美分
(C) 0.81 美分
(D) 1.20 美分

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統計： A(1), B(2), C(4), D(0), E(0) #3207706

詳解 (共 1 筆)

#6084397
P=[(1+6%/2) -34/40 ]  / [44/40 - 34/40] =0.72 。賣權 = [(1-0.72) X 3] / [(1+6%/2)] = 0.81 
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