10. 若欲透過台股指數期貨對台股現貨進行避險，在極小化避險投資組合的變異下，其最適避險比率 為何？
(A)現貨報酬/期貨報酬
(B)現貨標準差/期貨標準差
(C)現貨和期貨的共變異數/期貨變異數
(D)現貨和期貨的共變異數/現貨變異數

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統計： A(0), B(2), C(13), D(1), E(0) #3025674

詳解 (共 2 筆)

#6084723
最適避險比率 = (現貨標準差X期貨標準差) / (期貨標準差的平方) X 現貨與期貨的相關係數  
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因為:
(1)現貨期貨的相關係數 = 現貨與期貨的共變異數 / (現貨標準差X期貨標準差)
(2)(期貨標準差的平方) = 期貨的變異數
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所以，最適避險比率 = 現貨與期貨的共變異數 / 期貨的變異數
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#5676687
記公式。
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