11.下列哪一種風險值衡量方法，在強調權數會隨著時間不同而異，據觀察時點越近權數越大，據觀察時點越遠則權數越小?
(A)歷史移動平均法
(B)時間序列調整法
(C)蒙地卡羅模擬法
(D)指數移動平均法

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統計： A(3), B(3), C(1), D(5), E(0) #3036794

詳解 (共 2 筆)

#7137886
1. 題目解析 這道題目詢問的是一種風險...
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#7149198

答案是：(D) 指數移動平均法

簡單記一下幾個方法的特色：

  • 歷史移動平均法：每一筆歷史資料權重一樣（等權重），沒有誰比較重要。

  • 指數移動平均法（EWMA）：
    → 權數會隨時間遞減，
    → 越接近「現在」的資料，權重越大，
    → 越久以前的資料，權重用指數方式衰減變小。
    這正好就是題目在描述的方式。

  • 時間序列調整法：像 GARCH、ARMA 那類模型，不是單純講「權數隨時間衰減」的 VaR 權重法。

  • 蒙地卡羅模擬法：是用假設分配來模擬路徑，跟「給歷史資料不同權數」無關。

所以符合題目敘述的就是：

? (D) 指數移動平均法

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