試題詳解

11. 假設市場符合 BS 模型的假設下，若某一價平賣權，標的股票價格目前為 50 元，距到期日尚有 1 年， 隱含波動度為 50%，透過 BS 定價公式算出其理論價格為 4.9 元。若有另一檔價平賣權，其標的股票 價格為 65 元，到期日及隱含波動度分別為 1 年及 50%，則此檔賣權透過 BS 定價公式算出其理論價格 應為?
(A)6.37 元
(B)4.9 元
(C)5.93 元
(D)7.13 元