試卷名稱：113年 - 113-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#125777
年份：113年
科目：衍生性商品之風險管理
12.假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的delta為30，目前匯率為1.2，若每日匯率變動率之波動度為2%，試問：10天期95%的風險值為何？
N(−1.65) = 0.05 N(−1.96) = 0.025 N(−2.33) = 0.01(A)7.85(B)5.31(C)4.47(D)3.76
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