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試題詳解

試卷：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：期貨、選擇權與其他衍生性商品#104475 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：期貨、選擇權與其他衍生性商品#104475

年份：110年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

12. 某歐式買權履約價格為 60，目前標的資產價格為 60，該歐式買權價值為 18 元。其他條件不 變之下，當標的資產價格變為 100，履約價格亦等於 100 時，由 Black-Scholes 公式可知歐式 買權價值應為：
(A)10.8 元
(B)18 元
(C)25 元
(D)30 元
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未解鎖
100/60*18=30
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