12. 根據資本市場定價模式(capital asset pricing model, CAPM)，市場投資組合(market portfolio)：
(A)是具有最小變異之投資組合(global minimum variance portfolio)
(B)具有一正項之 Jensen alpha 的投資組合
(C)具有資本市場中最大 Sharpe 指標之投資組合
(D)不具有任何系統風險

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統計： A(1), B(0), C(7), D(0), E(0) #1134072