試題詳解

試卷：101年 - 101-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93782 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：101年 - 101-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93782

年份：101年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

13. 假設基差=現貨價格－期貨價格，以下何者對商品期貨之買進避險(long hedge)有利？
(A)建立部位時便利收益大且建立部位後基差意外變大
(B)建立部位時便利收益大且建立部位後基差意外變小
(C)建立部位時便利收益小且建立部位後基差意外變大
(D)建立部位時便利收益小且建立部位後基差意外變小

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