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證券投資分析人員◆投資學
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112年 - 112-2 證券投資分析人員:投資學#116241
> 試題詳解
13. 延續上題,該共同基金的詹森指標(Jensen Index)為多少﹖
(A)0%
(B)1%
(C)2%
(D)3%
答案:
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統計:
A(8), B(12), C(18), D(30), E(0) #3144918
詳解 (共 2 筆)
ewlay1022
B1 · 2023/11/19
#5969406
Jensen指標:Rp-[Rf+(Rm-...
(共 56 字,隱藏中)
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9
0
yaopinliu
B2 · 2024/01/20
#6012727
α=(Rp-RF)-(Rm-RF)Xβp...
(共 55 字,隱藏中)
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2
0
其他試題
9. 張三在某上市公司財務部擔任重要職務,可接觸該公司第一手消息(甚至比老闆還快),在上週開會確定公司可調高盈餘目標時,張三即打電話叫進股票,但一週來該上市公司股票卻無任何激情的表現,張三根本占不到便宜。試問市場效率之程度: (A)弱式效率市場 (B)半強式效率市場 (C)強式效率市場 (D)無效率市場
#3144914
10. 當選擇權的隱含波幅呈現「微笑」狀時,其代表:I.價內選擇權波動幅度較大;II.價外選擇權波動幅度較大;III.價平選擇權波動幅度較大 (A)I、II 對 (B)II、III 對 (C)I、III 對 (D)I、II、III 皆對
#3144915
11. 定義經濟變數 F=(公司長期債券利率-政府長期債券利率),當 F 顯著上升時,下列何者為最有可能的情況? (A)經濟狀況好轉,股市上漲 (B)經濟狀況好轉,股市下跌 (C)經濟狀況變差,股市上漲 (D)經濟狀況變差,股市下跌
#3144916
12. 市場投資組合期望報酬率為 12%,報酬率標準差為 20%,無風險利率為 2%。若某共同基金的報酬率標準差為 30%,β 值為 1.2,又該共同基金位於資本市場線(Capital Market Line), 則該共同基金的崔納指標(Treynor Index)為多少﹖ (A)5% (B)8.33% (C)10% (D)12.5%
#3144917
14. 金融商品 F 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 10%和 20%,以及金融商品 G 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 15%和 40%,若兩金融商品報酬率相關係數 ρ = +1。試問當 G 價格上漲 1%時,則 F 之價格應上漲: (A)0.5% (B)0.75% (C)1% (D)2%
#3144919
15. 延續上題, 利用上述兩種金融商品,可取得之無風險報酬率為多少﹖ (A)2% (B)5% (C)7.5% (D)10%
#3144920
16. 股票 I 的 β 值為 0.8 和股票 J 的 β 值為 1.8。市場投資組合期望報酬率為 12%和報酬率標準差為 20%,無風險利率為 2%。某投資者分別投資 300 萬在股票 I 和投資 700 萬在股票 J,在資本資產定價模式成立時,該投資組合之期望報酬率為多少﹖ (A)13% (B)15% (C)17% (D)20%
#3144921
17. 延續上題,若該投資組合為一個效率投資組合,則投資組合之報酬率標準差為多少? (A)26% (B)30% (C)36% (D)40%
#3144922
18. 某債券 1 年後到期,面額為十萬元,每半年付息一次,其後債息分別依序為$16,000 和$12,000,若目前同類型債券之殖利率為 10%,試計算該債券之價格: (A)$107,107 (B)$116,825 (C)$117,073 (D)$122,281
#3144923
19. 某投資者分別投資三年期零息債券 400 萬和五年期零息債券 600 萬,該兩債券的殖利率均為20%,試計算該債券投資組合之存續期間(Duration)為多少? (A)3.3 年 (B)3.5 年 (C)4.0 年 (D)4.2 年
#3144924