試題詳解

13. 股票 G 的報酬率標準差為 50%，以及股票 H 的報酬率標準差 40%，若兩股票報酬率相關係數 ρ = -1。試問當股票 G 之價格上漲 1%，則股票 H 之價格應如何變動：
(A)下跌 0.64%
(B)下跌 0.8%
(C)下跌 1%
(D)下跌 1.25%