試題詳解

14. 假設目前仁寶之股價為 35 元，無風險利率為 1%，且今年不會發放股利。請問 3 個月後到期、履約價格 為 40 元之仁寶賣權(CGO)的價格下限應為何？(e^-0.0025=0.9975，e^-0.005=0.9950，e^-0.0075=0.9925，e^-0.01=0.9900)
(A)$0
(B)$4.7
(C)$4.9
(D)$5.1