14. 有一投資組合包含甲乙兩種股票，在甲股票投資$200,000，在乙股票投資$95,000，倘若甲股票的日 波動度為 3%，乙股票的日波動度為 1%，此二者的相關係數為 0.6，在 99%的信賴區間之下，請計算一天的 VaR 為何？
(A)231,184
(B)9,922.06
(C)15,410.18
(D)48,731.26

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統計： A(0), B(3), C(7), D(4), E(0) #1146991

詳解 (共 1 筆)

#5852324
變異數=(200,000/295,000...
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