試題詳解

14. 關於選擇權波動度的敘述，下列何者錯誤？
(A)測量波動度變化對選擇權價格影響的指標是 Vega
(B)臺指選擇權的隱含波動度與臺指歷史波動度在選擇權到期時會收斂
(C)當近月份價平買權與價平賣權的隱含波動度差距太大時，可以進行套利
(D)波動度是標的資產年化報酬率的標準差 (Standard Deviation)