15、 以二個風險因素套利定價模型(APT)的公式:E(R)=Rf+β1✕[E(R1)-Rf]+β2✕[E(R2)-Rf]計算個股預期報酬率，若國庫券利率Rf為4%，風險因素一之β係數與風險溢酬分別為1.2及3%，風險因素之二之β係數與風險溢酬分別為0.7及2%，則該個股預期報酬率為下列何者?
(A)7%
(B)8%
(C)9%
(D)10%

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統計： A(17), B(14), C(63), D(7), E(0) #1112916

詳解 (共 1 筆)

#3869053
4%+1.2*3%+0.7*2%
=4%+3.6%+1.4%
=9%

題目說風險溢酬，就已經是E(R1)-Rf 結果
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