試題詳解

試卷：111年 - 111-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#111985 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：111年 - 111-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#111985

年份：111年

科目：衍生性商品之風險管理

15.一個六個月到期、以不支付股利的股票(波動率 20%、無風險利率 4%)為標的的歐式價平賣權[S = K]的 delta 為：
(A)0
(B)介於-0.5 和 0 之間
(C)恰好 -0.5
(D)小於 -0.5

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