試題詳解

15.投資人承作雙元組合式商品，其條件如下︰計價貨幣美元︰1,000,000 元，連結貨幣歐元 (EUR)，轉換匯率︰ 1.3500，目前即期匯率為 1.3750，碰觸即失效之指標匯率(knock out)︰1.4100，契約期間︰1 個月，一般美元 1 個 月定存年利率：4%，雙元組合式商品年利率：7%，假設契約期間匯率曾觸及 1.4100，該商品到期時投資人回收之 本金為何？
(A) EUR740,740.74
(B) USD1,350,000
(C) EUR714,285.71
(D) USD1,000,000