15.有關風險值(Value at Risk, VaR)的敘述，下列何者正確？
(A)歷史模擬法可以應用於線性及非線性商品之風險值估算
(B)變異數-共變異數法適用於處理非常態特性之部位
(C)使用蒙地卡羅模擬法不會有模型風險
(D)投資組合次級市場流動性越小時，風險值的評估期間應該越短

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統計： A(18), B(13), C(2), D(6), E(0) #732417

詳解 (共 1 筆)

#4528698
(B)變異數-共變異數法適用於處理常態特...
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