試題詳解

試卷：100年 - 100-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93742 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：100年 - 100-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93742

年份：100年

科目：衍生性商品之風險管理

15. 下列關於歐式股票選擇權的 delta 敘述何者錯誤?
(A)當標的股票價位不同時，delta 也跟著變
(B)考慮正負號，標的股價越高買權的 delta 的值會越大
(C)考慮正負號，標的股價越高賣權的 delta 的值會越大
(D)買權和賣權的 delta 相加等於 1

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