試題詳解

試卷：102年 - 102-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69799 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：102年 - 102-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69799

年份：102年

科目：衍生性商品之風險管理

15. 資產價格的變化若由原先假設的常態分配改為厚尾的 t 分配，則其風險值將會如何變化？
(A)下降
(B)上升
(C)不變
(D)資訊不足無法判斷

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