16、 （ ） 假設 A 股票平均報酬率 5%，標準差 20%，而 B股票平均報酬率 8%，標準差 5%，在無風險利率 3%下，下列敘述何者正確？
(A) A股票夏普指數為 1
(B) B股票夏普指數為 0.5
(C) A股票與 B股票夏普指數相同
(D) A股票夏普指數小於 B股票夏普指數

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統計： A(3), B(2), C(3), D(29), E(0) #1143041

詳解 (共 1 筆)

#5743568

A:  5%-3%/20%=0.1
B:  8%-3%/5%=1

夏普比率=(平均報酬率-無風險利率)/標準差，
反映單位風險基金的凈增長率超過無風險收益率的程度。
如果夏普比率為正值，則表示在計量期間基金的平均凈增長率超過無風險利率。
如果以銀行同期存款利率作為無風險利率，則意味著投資基金在比和銀行的存款更好。

從上述計算公式上可以看出夏普比率高好還是低好，那就是夏普比率越大，基金單位風險的風險回報越高。

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