試題詳解

16.承上題，假設 B 金融機構持有 15 億元市值的 Z 股票，該股票報酬波動呈現常 態分配，每日報酬波動度σ為 0.04。在 5%的機率，DEF 金融機構持有該股票 部位的日收益風險值(daily earnings at risk,DEAR)為何？
(A) 0.60 億元
(B) 0.33 億元
(C) 0.39 億元
(D) 0.99 億元