試題詳解

16. 兩個報酬獨立的甲、乙資產，其期望報酬皆為 10%，且標準差皆為 20%，假設無風險利率為 4%，請問下列何者投資組合可以產生最高的夏普指標：
(A)20%投資甲，80%投資乙
(B)50%投資甲，50%投資乙
(C)80%投資甲，20%投資乙
(D)任何投資比重皆可