試題詳解

16. 承上題，若全球經濟邁入二次衰退之機率突然大增，預期台積電未來股價之波動度也將隨之升高。 在其他條件不變之假設下，此時台積電股票買權和賣權之價差的絕對值最有可能如何變動？而若我 國央行緊急宣布大幅降息，則同樣在其他條件不變之假設下，價差的絕對值又最有可能如何變動？
(A)不變；變大
(B)不變；變小
(C)變大；變大
(D)變大；變小