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證券投資分析人員◆投資學
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112年 - 112-2 證券投資分析人員：投資學#116241
> 試題詳解
16. 股票 I 的 β 值為 0.8 和股票 J 的 β 值為 1.8。市場投資組合期望報酬率為 12%和報酬率標準差為 20%，無風險利率為 2%。某投資者分別投資 300 萬在股票 I 和投資 700 萬在股票 J，在資本資產定價模式成立時，該投資組合之期望報酬率為多少﹖
(A)13%
(B)15%
(C)17%
(D)20%
答案：
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統計：
A(3), B(10), C(45), D(7), E(0) #3144921
詳解 (共 1 筆)
ewlay1022
B1 · 2023/11/19
#5969415
WI=30% WJ=70%RI:2%+(...
(共 79 字，隱藏中）
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其他試題
12. 市場投資組合期望報酬率為 12%，報酬率標準差為 20%，無風險利率為 2%。若某共同基金的報酬率標準差為 30%，β 值為 1.2，又該共同基金位於資本市場線(Capital Market Line)， 則該共同基金的崔納指標(Treynor Index)為多少﹖ (A)5% (B)8.33% (C)10% (D)12.5%
#3144917
13. 延續上題，該共同基金的詹森指標(Jensen Index)為多少﹖ (A)0% (B)1% (C)2% (D)3%
#3144918
14. 金融商品 F 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 10%和 20%，以及金融商品 G 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 15%和 40%，若兩金融商品報酬率相關係數 ρ = +1。試問當 G 價格上漲 1%時，則 F 之價格應上漲： (A)0.5% (B)0.75% (C)1% (D)2%
#3144919
15. 延續上題， 利用上述兩種金融商品，可取得之無風險報酬率為多少﹖ (A)2% (B)5% (C)7.5% (D)10%
#3144920
17. 延續上題，若該投資組合為一個效率投資組合，則投資組合之報酬率標準差為多少？ (A)26% (B)30% (C)36% (D)40%
#3144922
18. 某債券 1 年後到期，面額為十萬元，每半年付息一次，其後債息分別依序為$16,000 和$12,000，若目前同類型債券之殖利率為 10%，試計算該債券之價格： (A)$107,107 (B)$116,825 (C)$117,073 (D)$122,281
#3144923
19. 某投資者分別投資三年期零息債券 400 萬和五年期零息債券 600 萬，該兩債券的殖利率均為20%，試計算該債券投資組合之存續期間(Duration)為多少？ (A)3.3 年 (B)3.5 年 (C)4.0 年 (D)4.2 年
#3144924
20. 延續上題，利用存續期間，試估計當兩債券殖利率都下跌 0.2%時，則該債券投資組合價值上漲多少﹖ (A)7 萬元 (B)7.5 萬元 (C)8 萬元 (D)8.4 萬元
#3144925
21. 完美債券市場，面額$1,000 的三年期零息政府公債價格為$800。同時，一個面額$1,000 的三年期零息公司債，在違約損失率(Loss Given Default)為 80%的情況下，估算出該公司債在三年內違約機率為 25%。試計算該公司債目前價格為多少？ (A)$640 (B)$666.67 (C)$733.33 (D)$760
#3144926
22. 某公司預期現金股利每年將以 10%成長，直到永遠。若投資人對該公司股票要求報酬率為 20%，利用股利折現模式估算目前每股股價為$50，試估計 2 年後之期望每股股價為多少？ (A)$55 (B)$60.5 (C)$66.7 (D)$72
#3144927
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