試題詳解

16. 股票 I 的 β 值為 0.8 和股票 J 的 β 值為 1.8。市場投資組合期望報酬率為 12%和報酬率標準差為 20%，無風險利率為 2%。某投資者分別投資 300 萬在股票 I 和投資 700 萬在股票 J，在資本資產定價模式成立時，該投資組合之期望報酬率為多少﹖
(A)13%
(B)15%
(C)17%
(D)20%