試題詳解

16. 關於金融機構評量市場風險之模式，下列敘述何者正確？
(A) 風險變異數測量模式假設所有資產收益均呈常態分配，包括短期證券和選擇權契約也適用
(B) 回溯模擬模式不需要計算資產組合中各項資產收益的相關性與標準差，回溯樣本數愈大愈好
(C) 蒙地卡羅模擬模式可以解決回溯模擬模式實際觀察值太少的問題，且資產收益為非常態分配亦可適用
(D) 以上皆非