試題詳解

17.假設德國 DAX 指數相對於德國市場的貝它係數是 1.0，其預期報酬率為 9.5%，DAX 指數標準 差為 24%，短期無風險報酬率為 3%。要建一個由德國股票組成，預期報酬率 8%之分散良好投 資組合，DAX 指數應占該投資組合比例為
(A)0.231
(B)0.281
(C)0.769
(D)0.719