試題詳解

17.承上題，假設 C 金融機構同時持有 25 億元市值的債券以及 20 億元市值的股 票以及 10 億元市值的外匯部位(該外匯部位之 DEAR=1.00)，債券、股票與外 匯部位間之 DEAR 相關性如下表。在 5%的機率，此投資組合的日收益風險值 (daily earnings at risk,DEAR)為何？
(A) 3.31 億元
(B) 1.09 億元
(C) 1.82 億元
(D) 2.35 億元