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試卷名稱：100年 - 100-2 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93723
年份：100年
科目：期貨法規與自律規範
17. 下列有關選擇權之敘述何者是正確的？
I. 有股利支付的美式買權不會提早執行
II. 無股利支付的美式賣權不會提早執行
III. 在 Black-Scholes 歐式買權公式中
，N(d1)是在風險中立下的價內機率
IV. 在不發放股利下歐式賣權價格大於或等於履約價格的現值減去期初股價
(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV