試卷名稱：106年 - 106-1 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#68842
年份：106年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
17. 假設某股票目前價格$50，六個月後以該股票一年到期之期貨契約價格僅可能為$60.79 或$49.74， 若年無風險利率為 10%，請問履約價格為$50 之六個月歐式買權價值最接近下列何項？(A)2.60 元 (B)3.20 元 (C)3.60 元 (D)3.80 元
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