試卷名稱：103年 - 103-1 期貨交易分析人員︰衍生性商品之風險管理#124757
年份：103年
科目：衍生性商品之風險管理
17. 若投資組合包含兩種資產,而其相關係數為零,請問以下何項敘述為真?(A)該投資組合的標準差大於個別資產標準差之和(B)該投資組合的標準差等於個別資產標準差之和(C)該投資組合的標準差小於個別資產標準差之和(D)該投資組合不具風險分散效果
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