試題詳解

18.由歷史資料我們發現在 99%信賴區間下，5 年期公債殖利率在 1 個月內最多可能上升 0.2%，那麼市價 10 億元、存續期間為 4.5 年的 5 年期公債，在 4 個月內、99%的信賴區間下，最大可能損失金額為何？
(A)900 萬元
(B)1,000 萬元
(C)1,800 萬元
(D)3,600 萬元