18. 假設某交易日的臺指選擇權成交價如下,請回答下列題目:
  若因未來前景不明確,預期未來臺指指數變動將會擴大,其他條件不變下,請問下列報價那一 個不合理?
(A)履約價格 17,500 臺指買權價格變成 27
(B)履約價格 17,400 臺指買權價格變成 52
(C)履約價格 17,200 臺指賣權價格變成 72
(D)履約價格 17,100 臺指賣權價格變成 32

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統計: A(1), B(0), C(1), D(12), E(0) #3025743

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波動變大,通常對於選擇權都會提升價格波動...
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#6085159
變動擴大、惟僅有(D)價格變小,顯著不合理
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