阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110-2 證券投資分析人員資格測驗試題：投資學#103824 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 證券投資分析人員資格測驗試題：投資學#103824

年份：110年

科目：證券投資分析人員◆投資學

18. 甲資產的期望報酬率為 5%，標準差為 6%；乙資產的期望報酬率為 8%，標準差為 12%，甲與乙資 產報酬率之間是完全負相關。在不能放空下，想要組成風險最小的資產組合，請問甲資產的比重 是多少？
(A)0
(B)1/3
(C)2/3
(D)1
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#5665127
未解鎖
基本公式:VaR=-(μ+Ζ*σ)*W名...
(共 339 字，隱藏中）
前往觀看
6
0