試題詳解

19. 目前有兩股票：股票A的期望報酬率與報酬率標準差分別是5%和30%，以及股票B的期望報酬率與報酬率標準差分別是10%和20%。若兩股票報酬率相關係數是-1，現在利用該兩種股票組成一個報酬率標準差最小的投資組合，試問該投資組合之期望報酬為多少？
(A) 4.5%
(B) 6.0%
(C) 7.5%
(D) 8.0%