試卷名稱：113年 - 113-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#125776
年份：113年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
19.如果一種商品的現貨和期貨價格之間的相關性為0.8，則現貨價格的年化標準差為60%。期貨價格的年化標準差為48%，則：(A)最小變異數的避險比率為0(B)最小變異數的避險比率等於0.6(C)最小變異數的避險比率等於0.8(D)最小變異數等於完全避險(或單純避險、傳統避險策略)。
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