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證券投資分析人員◆投資學
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104年 - 104-4 投資分析人員 - 投資學#69384
> 試題詳解
19.若利用過去報酬率計算出基金L的Jensen’s Alpha為1%,試問下列Jensen’s Alpha绩效排 名何者為真?
(A)基金J >基金K >基金L
(B)基金K >基金J >基金L
(C)基金K >基金L >基金J
(D)基金L >基金K >基金J
答案:
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統計:
A(24), B(9), C(5), D(2), E(0) #1803857
詳解 (共 1 筆)
童雪惠
B1 · 2021/03/27
#4620703
基金J夏普指標=0.3217=RP-RF...
(共 278 字,隱藏中)
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其他試題
15.依據資本資產定價模式(CAPM),試計算李四持有基金組合之報酬標準差中,屬於市場風險 (Market Risk)的數值為多少: (A)18% (B)19.2% (C)21.6% (D)22.67%
#1803853
16.若以證券市場線(Security Market Line, SML)來判斷,試問應該如何調整該基金組合: (A)降低持有Z基金,增加持有X基金與Y基金(B)降低#有X基金與Z基金,增加持有Y基金 (C)降低持有X基金與Y基金,增加持有Z基金(D)降低^有Y基金與Z基金,增力a持有X基金
#1803854
17.試問李四所持有之三種基金中,何者是位於資本市場線的下方: (A)只有 X (B)只有 Y (C) X 、Y (D)X、Y、Z
#1803855
18.試問下列崔納指標(Treynor I ndex)绩效排名何者為真? (A)基金J >基金K >基金L (B)基金K >基金J >基金L (C)基金K >基金L >基金J (D)基金L >基金K >基金J
#1803856
20.試估計乙公司的每股股價為多少: (A)$50 (B)$37. 1 (C)$35 (D)$15
#1803858
21.延續上題’試計算乙公司之成長機會現值(Present Value of Growth Opportunities, PVGO): (A)$0 (B)$10 (C)$12. 1 (D)$25
#1803859
22.張先生以每股140元,融券賣出台積電股票五千股,融券保證金成數為九成。若在一個月後, 以每股148元,融券買進台積電五千股,試計算實現報酬率約為多少(不考慮證券商手續費率、 證券交易稅率、融券手續費率與融券利率)? (A)-5.71% (B)-6.35% (C)-11.43 (D)-15.71%
#1803860
23.試計算此兩種貨幣組合之標準差約為多少? (A)1.000% (B)l. 118% (C)1.245% (D) 1.374%
#1803861
24.使用風險值(VaR)法,計算在95%的信賴水準下,此兩種貨幣組合之最大一日損失率約為: (A)-1.65% (B)-1.97% (C)-2. 19% (D)-2.27%
#1803862
25. 一個到期償還面額為$100的兩年期債券,每半年付息一次,其債息分別依序為$1、$2、$3、$4, 若目前同類型債券之市場殖利率(Yield)為2%,試計算該債券之價格約為: (A)$100.00 (B)$101.81 (C)$105.80 (D)$107.85
#1803863