19. 證券 X 的預期報酬率為 12%，標準差為 20%；證券 Y 的預期報酬率為 15%，標準差為 27%。如果兩種證券的相關係數為 0.7，請問其共變異數(covariance)為何？
(A)0.038
(B)0.070
(C)0.018
(D)0.013

相關係數 = 共變異數 / X、Y標準差...