試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(100-199)#5899 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(100-199)#5899

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

196.依據β值估計之最小風險避險策略需賣空10口期貨契約。如果避險者反而買進30口期貨契約，則調整後之系統風險為：
(A)β+ 1/3β
(B)β- 1/3 β
(C)β+ 3β
(D)β- 3β。

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